파이썬을 활용한 IRP 연금저축계좌 포트폴리오 백테스트

파이썬을 활용한 IRP 연금저축통장 포트폴리오 백테스트

이전 포스팅에서 정리해 보았던, 연금저축계좌에서 제안되었던 다음의 포트폴리오를 백테스트하여 최근 투자 결과를 확인해 보도록 하겠습니다. 마법의 연기금 굴리기 책에서는 각 항목별로 2가지의 ETF를 추천하고 있지만, 저는 편복장 위의 ETF를 기준으로 진행해 보았습니다. 책에서는 제안된 ETF가 아닌, 장기간에 걸친 테스트를 위해 비슷한 미국상장 ETF를 확인한 것으로 기억하고 있습니다. 저는 현실 투자에 적용하였을 때의 구체적인 데이터 확인이 목적이므로, 기간은 짧지만 포트폴리오와 동일하게 검토를 해보았습니다.

아무래도 테스트 기간이 짧고 최근 주식과 채권시장이 모두 좋지 않았었기 때문에, 아무래도 만족스러운 투자 수익 확보 및 손실방어가 되지 않았을 것 같습니다. 이 부분은 어느 정도 감안하고 진행해 보아야 할 부분 같습니다.

연금저축입출금 예금잔고 포트폴리오 백테스트 결과

백테스트 결과는 SP500을 Reference로 하여 비교하여 보았습니다. 어느 정도 예상은 하였던 것처럼, 최근 주식채권 시장의 충격으로 수익률이 SPY대비 만족스러워 보이진 않습니다. 하지만 이 포트폴리오는 수익률보다는 여러가지 시장환경에서도 MDD를 최소화하며 안정적인 운영을 지향하는 것이 목적이므로, 수익 손실을 모두 비교해 보아야 합니다. 표에서 확인할 수 있듯이, SP500 대비하여 약 절반정도의 MDD를 보여주고 있습니다.

장기간 투자를 고려하는 연금 연관 계좌에서는 손실 방어가 우선이므로, 단순한 SP500 보유 전략보다는 판단력 있는 운영 전략으로 생각이 됩니다. 현실 마연굴 책에서 제시하는 2002.072019.01 기간의 연 수익률 최대 손실률은 8.2 15 이므로, 장기간 운영하면 더 높은 수익률도 확보할 수 있지 않을까 예상됩니다.

연금저축펀드와 IRP의 세금공제 3가지

세액 공제 연금저축펀드와 IRP퇴직연금를 합쳐서 최대 900만원까지 세액공제를 해줍니다. 근로소득의 5,500만원 이상인 저의 경우 900만원을 납입할 경우 연말정산 때 1,188,000원을 돌려받을 수 있습니다. 자기가 납입한 원금은 고스란히 있는 상태에서 13.2의 순수 확정수익을 받을 수 있다는 것입니다. 과세 이연 일반 계좌의 경우 이자 등 배당 수익이 발생하면 15.4의 세금을 징수하게 되는데 하지만 IRP의 경우 이 세금을 바로 징수하지 않고 뒤로 미루어준다는 의미입니다.

장기적으로 복리로 운용하게 되면 이 과세 이연도 큰 도움이 될 수 있습니다. 저율 과세 과세 이연을 하고 나중에 연금을 찾을 때는 3.35.5 정도로 낮은 연금소득세를 과세합니다.

어떤 것이 나을까?

개인의 재무 상태와 목표 연금저축은 금액이 작더라도 지속해서 저축하여 장기적으로 안정적인 수익을 창출하려는 사람들에게 좋습니다. 대신, IRP는 보다. 높은 수익을 원하고 충분한 시간과 경험을 가진 사람들에게 적합합니다. 투자 경험과 지식 연금저축은 다른 투자 경험이 없어도 시작할 수 있으며, 비교적 안정된 투자로 장기적인 성장을 위한 저축을 하는 경우 용이합니다. 반면에, IRP는 투자에 대한 이해와 분석 능력이 필요하며, 이로 인해 잠재적으로 높은 수익을 얻을 수 있지만, 그만큼 높은 리스크도 수반합니다.

IRP란?

IRP는 개인퇴직연금Individual Retirement Pension의 약자입니다. Pension은 작은 호텔을 의미하기도 하지만 연금이라는 의미도 가지도 있습니다.

*IRP : 개인이 노후를 대비하여 자체적으로 저축하는 연금 상품. 개인이 직접 가입하고 납입하거나 퇴직 시 회사로부터 받은 퇴직금을 적립하여 운용하다가 향후 연금 등의 노후자금으로 활용합니다. 국가가 국민의 안정된 노후를 위해 세금공제 등의 혜택을 지원합니다.

IRP 입출금 예금잔고 포트폴리오 백테스트 결과

비슷하게 SP500을 Reference로 하여 비교하여 보았습니다. 결과를 요약해 보시면 다음과 같습니다. 테스트 기간이 다르기는 하지만, 책에서 제시한 것처럼 연금저축입출금 예금잔고 포트폴리오의 운용이 조금 더 나은 결과를 보여주고 있습니다. IRP 계좌에 대한 매매 제약 조건이 개선이 되었으면 하는 바램입니다.

자주 묻는 질문